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Inicio / Estudios / Grado en Administración y Dirección de Empresas / Plan de Estudios

Guía Docente

ECONOMETRIA

Curso 2022-23

  • Presencial

1. Descripción General

Nombre: ECONOMETRIA

Código: 510103007

Carácter: Obligatoria

ECTS: 6

Unidad Temporal: Cuatrimestral

Despliegue Temporal: Curso 3º - Primer cuatrimestre

Menciones/Especialidades:

Lengua en la que se imparte: Castellano

Carácter: Presencial

2. Datos del profesorado

Nombre y apellidos: TENA NEBOT, SUSANA

Área de conocimiento: Fundamentos del Análisis Económico

Departamento: Economía, Contabilidad y Finanzas

Teléfono: 968325759

Correo electrónico: susana.tena@upct.es

Horario de atención y ubicación durante las tutorias:

Titulaciones:
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Valencia (ESPAÑA) - 1991

Categoría profesional: Profesora Titular de Escuela Universitaria

Nº de quinquenios: 5

Nº de sexenios: 0

Curriculum Vitae: Perfil Completo

Nombre y apellidos: BADILLO AMADOR, ROSA MARÍA

Área de conocimiento: Fundamentos del Análisis Económico

Departamento: Economía, Contabilidad y Finanzas

Teléfono: 968325601 - 4001 - 968325686

Correo electrónico: rosa.badillo@upct.es

Horario de atención y ubicación durante las tutorias:

Titulaciones:
Doctor en Ciencias Económicas en la Universidad de Valencia (ESPAÑA) - 2002

Categoría profesional: Profesora Titular de Universidad

Nº de quinquenios: 4

Nº de sexenios: 1 de investigación

Curriculum Vitae: Perfil Completo

3. Competencias y resultados del aprendizaje

3.1. Competencias básicas del plan de estudios asociadas a la asignatura

[CB3 ]. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

3.2. Competencias generales del plan de estudios asociadas a la asignatura

[CG2 ]. Aplicar los métodos matemático-estadísticos y las tecnologías de la información y la comunicación para el tratamiento, valoración, y previsión de la información económico-empresarial

3.3. Competencias específicas del plan de estudios asociadas a la asignatura

[CE26 ]. Mostrar el proceso de modelización en economía

3.4. Competencias transversales del plan de estudios asociadas a la asignatura

[CT4 ]. Utilizar con solvencia los recursos de información

3.5. Resultados del aprendizaje de la asignatura

Aplicar la técnica de mínimos cuadrados ordinarios para realizar un análisis de regresión
Medir la bondad de ajuste de un modelo de regresión
Identificar los problemas que presentan los estimadores minimocuadráticos cuando se incumple(n) algún(os) supuesto(s) en los que se basa el modelo clásico de regresión lineal
Resolver los problemas que ocasiona el incumplimiento de algún(os) supuesto(s) en los que se basa el modelo clásico de regresión lineal
Contrastar la veracidad de una hipótesis económica a partir de la evidencia empírica, la introspección o la Teoría Económica y elaborar predicciones sobre hechos económicos analizando su fiabilidad
Encontrar en las fuentes de información especializadas el software específico de la asignatura y los datos necesarios para un analizar un problema econométrico














4. Contenidos

4.1 Contenidos del plan de estudios asociados a la asignatura

Introducción a la regresión lineal, al contraste de hipótesis y a la predicción. Problemas de especificación e inferencia. Heteroscedasticidad y autocorrelación. Extensiones al análisis econométrico básico.<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>

4.2. Programa de teoría

Unidades didácticas

Temas

PARTE I: EL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL CLÁSICO

1. Regresión lineal
1.1 ¿Qué es la econometría?
1.2 El análisis de regresión: función de regresión poblacional y muestral.
1.3 El método de mínimos cuadrados ordinarios.
1.4 El coeficiente de determinación.
1.5 El modelo de regresión lineal clásico: supuestos fundamentales.
1.6 Propiedades de los estimadores.

2. Contraste de hipótesis y predicción
2.1 Distribución normal y asociadas a la normal.
2.2 Contrastes de hipótesis.
2.3 Predicción.

PARTE II: INCUMPLIMIENTO DE LAS HIPÓTESIS BÁSICAS.

3. Problemas de especificación e inferencia.
3.1 Error de especificación.
3.2 Multicolinealidad.
3.3 Cambio estructural con variables ficticias.
3.4. La hipótesis de normalidad.

4. Heteroscedasticidad y autocorrelación.
4.1 Causas y consecuencias de la heteroscedasticidad.
4.2 Detección de la heteroscedasticidad.
4.3 Estimación en presencia de heteroscedasticidad.
4.4 Causas y consecuencias de la autocorrelación.
4.5 Detección de la autocorrelación.
4.6 Estimación en presencia de autocorrelación.

PARTE III: EXTENSIONES.

5. Modelos de regresión con variables explicativas cualitativas.
5.1. Regresión con variables explicativas cualitativas: el modelo anova.
5.2. Regresión con variables explicativas cualitativas y cuantitativas.
5.3. Efectos interacción.

4.3. Programa de prácticas

Nombre

Descripción

PARTE I: EL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL CLÁSICO

Bloque Práctico 1: Introducción al programa Gretl, a los Mínimos Cuadrados Ordinarios y a la extracción de información a través de bases de datos. Se corresponde con la Parte I y Tema 1 (PI.1) del programa de Teoría. Bloque Práctico 2: Ejercicios para contrastar la significatividad individual, conjunta de una estimación, restricciones lineales y su capacidad predictiva. Se corresponde con PI.2 del programa de Teoría. Se realizarán también con Gretl.

PARTE II: INCUMPLIMIENTO DE LAS HIPÓTESIS BÁSICAS.

Bloque Práctico 3: Ejercicios de sesgo de especificación, multicolinealidad, cambio estructural y contraste de la hipótesis de normalidad en el término de perturbación aleatoria. Se corresponde con PII.3 del programa de Teoría. Se realizarán también con Gretl. Bloque Práctico 4: Ejercicios de heterocedasticidad y de autocorrelación. Se corresponde con PII.4 del programa de Teoría. Se realizarán también con Gretl.

PARTE III: EXTENSIONES.

Bloque Práctico 5: Ejercicio de estimación de modelos con variables explicativas cualitativas (estudio de la brecha de género). Se corresponde con PIII.5 del programa de Teoría. Se realizarán también con Gretl.

Prevencion de riesgos

La Universidad Politécnica de Cartagena considera como uno de sus principios básicos y objetivos fundamentales la promoción de la mejora continua de las condiciones de trabajo y estudio de toda la Comunidad Universitaria. Este compromiso con la prevención y las responsabilidades que se derivan atañe a todos los niveles que integran la Universidad: órganos de gobierno, equipo de dirección, personal docente e investigador, personal de administración y servicios y estudiantes. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la UPCT ha elaborado un "Manual de acogida al estudiante en materia de prevención de riesgos" que puedes encontrar en el Aula Virtual, y en el que encontraras instrucciones y recomendaciones acerca de cómo actuar de forma correcta, desde el punto de vista de la prevención (seguridad, ergonomía, etc.), cuando desarrolles cualquier tipo de actividad en la Universidad. También encontrarás recomendaciones sobre cómo proceder en caso de emergencia o que se produzca algún incidente. En especial, cuando realices prácticas docentes en laboratorios, talleres o trabajo de campo, debes seguir todas las instrucciones del profesorado, que es la persona responsable de tu seguridad y salud durante su realización. Consúltale todas las dudas que te surjan y no pongas en riesgo tu seguridad ni la de tus compañeros.

4.4. Programa de teoría en inglés

Unidades didácticas

Temas

PART I: THE CLASSICAL LINEAR REGRESSION MODEL

1. Linear Regression
1.1 What is Econometrics?
1.2 Regression Analysis: Population regression function, Sample regression function
1.3 The method of Ordinary Least Squares.
1.4 Coefficient of determination.
1.5 The classical linear regression model: the assumptions underlying the method of least squares.
1.6 Properties of estimators.

2. Testing statistical hypotheses and Prediction
2.1 Normal distribution and probability distribution related to the normal.
2.2 Hypothesis testing.
2.3 Prediction.

PART II: RELAXING THE ASSUMPTIONS OF THE CLASSICAL MODEL

3. Specification and inference problems.
3.1 Specification errors.
3.2 Multicollinearity.
3.3 Stuctural change with dummy variables.
3.4. Normality assumption.

4. Heterocedasticity and autocorrelation.
4.1 The nature and consequences of heterocedasticity.
4.2 Detecting heterocedasticity.
4.3 OLS in presence of heterocedasticity.
4.4 The nature and consequences of autocorrelation.
4.5 Detecting autocorrelation.
4.6 OLS in presence of autocorrelation.

PART III: EXTENSIONS

5. Models of Regression with Qualitative Explanatory variables.
5.1 Regression with explanatory qualitative variables: the anova model.
5.2 Regression with explanatory qualitative and quantitative variables.
5.3 Interaction effects.

4.5. Observaciones

5. Actividades formativas

Denominación

Descripción

Horas

Presencialidad

Denominación

Clase de teoría: Actividades consistentes en sesiones formativas para desarrollar conocimientos teóricos basadas en trabajo sobre conceptos y teorías

Descripción

Clase expositiva empleando el método de la lección. Resolución de dudas planteadas por los estudiantes en clase.

Esta actividad permite el desarrollo de las competencias CB3, CG2 y CE26 y esta relacionada con los resultados de aprendizaje de la asignatura siguientes:

- Aplicar la técnica de mínimos cuadrados ordinarios para realizar un análisis de regresión

- Medir la bondad de ajuste de un modelo de regresión

- Identificar los problemas que presentan los estimadores minimocuadráticos cuando se incumple(n) algún(os) supuesto(s) en los que se basa el modelo clásico de regresión lineal

- Resolver los problemas que ocasiona el incumplimiento de algún(os) supuesto(s) en los que se basa el modelo clásico de regresión lineal

- Contrastar la veracidad de una hipótesis económica a partir de la evidencia empírica, la introspección o la Teoría Económica y elaborar predicciones sobre hechos económicos analizando su fiabilidad

Horas

14.25

Presencialidad

100

Denominación

Clase de problemas: Actividades consistentes en sesiones formativas para desarrollar conocimiento práctico o aplicado basadas en la resolución de ejercicios, problemas o casos prácticos

Descripción

Horas

0

Presencialidad

100

Denominación

Clase de prácticas en laboratorio o de campo: Actividades orientadas al desarrollo de destrezas prácticas o aplicadas por parte del estudiante supervisadas por el profesor a distancia

Descripción

Horas

0

Presencialidad

100

Denominación

Clase de prácticas en aula de informática: Actividades para la adquisición de determinadas destrezas mediante el manejo de software específico

Descripción

Búsqueda previa de datos económicos y del software necesario para la elaboración de los ejercicios. Se explica el funcionamiento del programa econométrico Gretl, se interpretan los resultados obtenidos, se realizan problemas y se potencia en clase la participación de los estudiantes.

Esta actividad permite el desarrollo de todas las competencias de la asignatura y está relacionada con todos sus resultados de aprendizaje.

Horas

42.75

Presencialidad

100

Denominación

Seminarios, tutorías convocadas por el profesorado, conferencias, visitas técnicas, mesas redondas, etc.: Actividades para desarrollar conocimiento teórico, práctico o aplicado basado en el trabajo sobre temáticas específicas o abordadas desde el punto de vista de la profesión

Descripción

Demostración de conocimientos mediante exámenes.

Ejercicio práctico individual utilizando el programa econométrico Gretl.



Tanto los exámenes como el ejercicio práctico evalúan todos los resultados de aprendizaje y permiten el desarrollo de todas las competencias de la asignatura.

Horas

3

Presencialidad

100

Denominación

Actividades de evaluación (sistema de evaluación final)

Descripción

Demostración de conocimientos mediante exámenes.

Ejercicio práctico individual de interpretación de resultados obtenidos con el programa econométrico Gretl.



Con esta actividad se evalúan todos los resultados de aprendizaje y permite el desarrollo de todas las competencias de la asignatura.

Horas

5

Presencialidad

100

Denominación

Tutorías: Tanto las de carácter individual como las realizadas en grupo servirán para asesorar, resolver dudas, orientar, realizar el seguimiento de trabajos o de los conocimientos adquiridos, entre otros

Descripción

Resolución de dudas sobre teoría, la resolución de los ejercicios prácticos y la tarea con Gretl.



Esta actividad permite el desarrollo de todas las competencias de la asignatura y está relacionada con todos sus resultados de aprendizaje.

Horas

9

Presencialidad

50

Denominación

Realización de trabajos individuales o en grupo: Aprendizaje autónomo y/o colaborativo del estudiante para desarrollar conocimiento teórico, práctico o aplicado mediante realización de proyectos, informes de prácticas y/o trabajos

Descripción

Trabajo autónomo necesario para consolidar el aprendizaje del manejo del software libre Gretl y la interpretación de los resultados obtenidos



Estudio y resolución de ejercicios.



Esta actividad permite el desarrollo de todas las competencias de la asignatura y está relacionada con todos sus resultados de aprendizaje.

Horas

76

Presencialidad

0

6. Sistema de evaluación

6.1. Sistema de evaluación continua

Denominación

Descripción y criterios de evaluación

Ponderación

Denominación

Exámenes escritos u orales

Descripción y criterios de evaluación

Demostración de conocimientos mediante la realización de dos exámenes parciales (que suponen un 35% de la nota final cada uno de ellos).

Las características de cada examen parcial son las siguientes:

- Examen tipo test de respuesta múltiple con tres opciones donde solo una es correcta.

- Las respuestas incorrectas penalizan. Las preguntas sin contestar no penalizan.

- Las preguntas serán tanto teóricas como de cálculo.



Esta actividad evalúa todos los resultados de aprendizaje y permite el desarrollo de todas las competencias de la asignatura.

Ponderación

70 %

Denominación

Evaluación de trabajos e informes de prácticas (producto final, seguimiento y contribución en el caso de trabajos grupales)

Descripción y criterios de evaluación

Tarea individual utilizando el programa econométrico Gretl.

- La tarea se realizará en horario de clase con ordenador utilizando datos extraídos de fuentes estadísticas económicas.

- El estudiante deberá realizar los pasos necesarios con el programa Gretl para contestar a las cuestiones que se le formulen.

- Al finalizar la tarea, el estudiante deberá entregar un informe con las principales conclusiones que se deriven de los resultados obtenidos en Gretl.

- La correcta interpretación de los resultados obtenidos supondrá el 90% de la nota de esta actividad. El 10% restante valorará el uso correcto de Gretl.



Esta actividad evalúa todos los resultados de aprendizaje y permite el desarrollo de todas las competencias de la asignatura.

Ponderación

30 %

6.2. Sistema de evaluación final

Denominación

Descripción y criterios de evaluación

Ponderación

Denominación

Exámenes escritos u orales

Descripción y criterios de evaluación

El examen final estará estructurado en tres partes:

- Un examen tipo test con las mismas características al correspondiente al primer parcial de la evaluación continua (35% de la nota final).

- Un examen tipo test con las mismas características al correspondiente al segundo parcial de la evaluación continua (35% de la nota final).

- Un ejercicio en el que se le presentarán al estudiante unos resultados obtenidos con Gretl, que deberá interpretar de acuerdo con una serie de preguntas que se le formularán (30% de la nota final). Este ejercicio se corresponde con la tarea realizada en Gretl en la evaluación continua.



Esta actividad evalúa todos los resultados de aprendizaje y permite el desarrollo de todas las competencias de la asignatura.

Ponderación

100 %

Información

Observaciones

La nota mínima para superar la asignatura es de 5 puntos sobre 10.



Para optar a superar la asignatura, el estudiante deberá obtener una calificación mínima de 3 puntos sobre 10 en cada examen parcial y también en la tarea de Gretl en el sistema de evaluación continua, o en las partes equivalentes a estas actividades en la evaluación final.



Si el alumno no llega al mínimo (3) en una de las partes no habrá superado la evaluación continua y deberá presentarse al menos a esa parte en la evaluación final.



Si habiendo llegado a ese mínimo en todas las partes el alumno ha suspendido la evaluación continua, puede optar por presentarse a la parte (o las partes) de la evaluación final que considere adecuado para superar la asignatura.



Adicionalmente, el alumno si lo desea, puede intentar mejorar la calificación obtenida en la evaluación continua de aquellas partes en que haya superado el mínimo requerido (3), teniendo en cuenta que la nota que tendrá finalmente en cada una de esas partes en la evaluación final, sustituirá, en la convocatoria correspondiente, a la de evaluación continua.



No se guardan partes del examen final de la convocatoria ordinaria para la convocatoria extraordinaria.

7. Bibliografía y recursos

7.1. Bibliografía básica

Autor: Badillo Amador, Rosa
Título: Ejercicios Resueltos de Econometría con Gretl
Editorial: Otro destino
Fecha Publicación: 2016
ISBN: 9788461742196

7.2. Bibliografía complementaria

Autor: Pérez López, César
Título: Problemas resueltos de econometría
Editorial: Thomson
Fecha Publicación: 2006
ISBN: 8497323769

Autor: Pérez López, César
Título: Econometria básica técnicas y herramientas
Editorial: Pearson-Prentice Hall
Fecha Publicación: 2007
ISBN: 9788483223840

Autor: Pindyck, Robert S.
Título: Econometría
Editorial: McGraw-Hill,
Fecha Publicación: 2001
ISBN: 9789701029251

Autor: Fernández Gallastegui, Alonso
Título: Econometría
Editorial: Pearson Prentice
Fecha Publicación: 2004
ISBN: 8420544604

Autor: Díaz Fernández, M. y Llorente Marrón, M.
Título: Econometría
Editorial: Ediciones Pirámide
Fecha Publicación: 2014
ISBN: 9788436828511

Autor: Greene, William H.
Título: Econometric Analysis
Editorial: Pearson Education
Fecha Publicación: 2017
ISBN: 9780134811932

Autor: Gujarati, Damodar N.
Título: Principios de Econometría
Editorial: McGraw-Hill Interamericana de España S.L.
Fecha Publicación: 2014
ISBN: 9788448193904

Autor: Pulido San Román, A. y Pérez García, J.
Título: Modelos Econométricos
Editorial: Ediciones Pirámide
Fecha Publicación: 2001
ISBN: 9788436815344

Autor: Wooldridge, Jeffrey M.
Título: Introducción a la econometría un enfoque moderno
Editorial: Cengage Learning Editores, S.A. de CV, México
Fecha Publicación: 2016
ISBN: 9789708300599

Autor: Pindyck, Robert S.
Título: Econometría modelos y pronósticos (4ª edición)
Editorial: McGraw-Hill.
Fecha Publicación: 2008
ISBN: 9701029259

7.3. Recursos en red y otros recursos

Otros recursos: Apuntes y material adicional en Aula Virtual

Recursos en red:
http://gretl.sourceforge.net/gretl_espanol.html
Aula virtual: http://moodle.upct.es

Fuentes estadísticas:
Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es
OCDE: http://www.oecd.org
Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database

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